马尔可夫调配的随机微分方程的指数稳定性

马尔可夫调配的随机微分方程的指数稳定性 Exponential Stability of Stochastic Differential （Delay） Equations with Markovian Switching 李必文 1 2 3 first-author 李光芹 1 2 3 武汉大学数学与统计学院 武汉大学数学与统计学院 Department of Mathematics,Shandong Linyi Normal College Department of Mathematics,Shandong Linyi Normal College 山东临沂师范学院数学系 湖北武汉 430072 湖北师范学院数学系 山东临沂师范学院数学系 湖北武汉 430072 湖北师范学院数学系 ,山东,临沂,276002 ,山东,临沂,276002 研究马尔可夫调配的随机微分方程和随机时滞微分方程,得到了其解的P阶均值指数稳定的充分条件,去掉了通常文献中对算子LV为负定的必要条件. We study stochastic differential equations and stochastic delay differential equations with Markovian switching, some sufficient conditions for the any pth monment exponential stability are obtained. Relax the necessary condition that LV is negative defnition in the known references. 马尔可夫链 布朗运动 广义Itō公式 指数稳定 Markov chain Brownian motion generalized Ito’s formula exponential stability O211.63 国家自然科学基金（19531070）;湖北省教育厅重大项目（2001Z06003）资助 2002-03-01 2021-04-01 3