求解投资组合模型的遗传算法

求解投资组合模型的遗传算法 A Genetic Algorithm Solving Portfolio Choice Model 徐绪松 XU Xu-song 1 2 first-author 侯成琪 HOU Cheng-qi 1 2 王频 WANG Pin 1 2 武汉大学商学院技术经济及管理研究所 武汉大学商学院技术经济及管理研究所 Institutie of Technology Economics and Management, Business School,Wuhan University Institutie of Technology Economics and Management, Business School,Wuhan University 武汉大学商学院技术经济及管理研究所,湖北,武汉,430072 武汉大学商学院技术经济及管理研究所,湖北,武汉,430072 针对投资组合模型的特点,研究了遗传算法的编码、算子和算子参数,设计出了一个能够求解投资组合模型的遗传算法.实证分析表明,在求解复杂的投资组合模型时,遗传算法的实算结果要优于梯度算法的实算结果. Based on the character of Portfolio choice model, this article studies coding, genetic operators and operators’ parameter and designs a genetic algorithm which can solve portfolio model. The empirical analysis shows that computational result of this genetic algorithm is better than computational result of gradient algorithm when solving complex Portfolio model. 投资组合模型 遗传算法 实证分析 portfolio model genetic algorithm empirical analysis F224 国家教育部博士点基金资助项目（01JB630009） 2004-01-01 2021-04-01 1