均马氏过程、马氏过程、鞅及平稳过程的关系

均马氏过程、马氏过程、鞅及平稳过程的关系 The Relations of Markov Processes, Martingales and Stationary Processes 王玉宝 WANG Yu-bao 1 2 first-author 胡迪鹤 HU Di-he 1 2 武汉大学数学与统计学院 武汉大学数学与统计学院 School of Mathematics and Statistics, Wuhan University School of Mathematics and Statistics, Wuhan University 武汉大学数学与统计学院,湖北,武汉,430072 武汉大学数学与统计学院,湖北,武汉,430072 引进了均马氏过程的概念,证明了马氏过程或者鞅都是均马氏过程,但均马氏过程可以不是马氏过程也可以不是鞅. 此外,还系统地研究了马氏过程、鞅及平稳过程之间的关系. The concept of average Markov process is introduced. Average Markov process may be neither Markov process nor martingale, but both Markov process and martingale are average Markov process. Moreover we investigate the relations for Markov processes, martingales and stationary processes systematically. 适应过程 马氏过程 鞅 平稳过程 均马氏过程 adapted process Markov process martingale stationary process average Markov process O211.62 国家自然科学基金（10371092）;武汉大学创新基金资助项目 2005-01-01 2021-04-01 1