一类测度值随机过程的大偏差原理

一类测度值随机过程的大偏差原理 LARGE DEVIATION PRINCIPLES FOR A CLASS OF MEASURE VALUED STOCHASTIC PROCESSES 胡亦钧 Hu Yijun 1 2 3 first-author 黄建华 1 2 3 武汉大学数学科学学院 武汉大学数学科学学院 College of Mathematical Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072,China) Huang Jianhua College of Mathematical Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072,China) Huang Jianhua 武汉汽车工业大学基础部 武汉汽车工业大学基础部 武汉大学数学科学学院武汉汽车工业大学基础部 武汉大学数学科学学院武汉汽车工业大学基础部 设｛ξλ；λ∈Λ｝是取值于概率空间的随机过程，在一定的条件下，证明｛ξλ；λ∈Λ｝满足大偏差原理．所获结果推广了Ｋｉｆｅｒ的结论． Let { ξ λ;λ∈Λ } be a probability measure valued stochastic process.Under mild conditions,we prove large deviation principles for { ξ λ;λ∈Λ },which generalizes Kifers results. 大偏差原理 动力系统 测度值过程 large deviation principle dynamical system measure valued stochastic process O211 国家自然科学基金,国家教委博士点基金 1998-03-01 2021-04-01 3